- 15 декабря 2015, вторник
- Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2, подъезд №4 - Пресс-центр "Интерфакса" (м. Маяковская)
Оценка ликвидности ценных бумаг в рамках Базеля III. Учет ликвидности при расчете рыночного риска в соответствии с новыми требованиями банка России
Извините, регистрация закрыта. Возможно, на событие уже зарегистрировалось слишком много человек, либо истек срок регистрации. Подробности Вы можете узнать у организаторов события.
Круглый стол
В середине ноября текущего года Банк России опубликовал проект нового положения о порядке расчета банками рыночного риска. Данное положение требует, что ценные бумаги «торгового» портфеля, вне зависимости от используемой банком методики оценки их справедливой стоимости, должны включаться в расчет рыночного риска за вычетом корректировки на их ликвидность. Более того, эти корректировки должны влиять на капитал банка в соответствии с Базелем III (Положение ЦБ РФ №395-П).
Приглашаем всех заинтересованных участников рынка принять участие в круглом столе, посвященной актуальной теме оценке рыночной ликвидности финансовых инструментов, с целью обмена опытом и выработки единых подходов к решению новой для банков задачи, поставленной регулятором.
Темы для обсуждения:
- Необходимость учета ликвидности инструментах в регулятивной практике
- Многообразие аспектов ликвидности и их определение
- Особенности оценки ликвидности на «тонких» рынках
- Достаточность источников данных для оценки ликвидности
- Практика анализа ликвидности ценных бумаг в российских банках
- Корректировки стоимостей ценных бумаг с учетом их ликвидности как информация, дополняющая данные ценовых центров
Приглашенные участники:
|
|
Дата и время: 15.12.2015 г, 16:00 – 19:00. Регистрация с 15:30.
Место проведения: Интерфакс, 1-я Тверская-Ямская ул., д.2
Условия участия: бесплатно
Контакты организаторов: тел.8(495)357-2077, rudata@interfax.ru
Для участия в круглом столе необходимо предварительно зарегистрироваться!