Системы управления процентным риском и капиталом под ним

16 октября 2015 года в пресс-центре Международной информационной группы «Интерфакс» (по адресу: г. Москва, 1-я Тверская-Ямская, д. 2, стр. 1) состоится семинар по теме: «Системы управления процентным риском и капиталом под ним», организованный Учебным центром «Интерфакса» при поддержке Международной компании «Прогноз».

В настоящее время процентные риски принимают особую значимость среди прочих финансовых рисков, с которыми сталкиваются в своей деятельности коммерческие банки.

Этот факт нашел отражение в новом указании Банка России №3624-У «О требованиях к системе управления рисками капиталом кредитной организации и банковской группы», вышедшем в апреле этого года, где особое внимание уделяется системам управления процентного риска и капитала под ним.

Традиционно считалось, что в балансе большинства российских банков слишком мало финансовых инструментов, чья стоимость или процентные платежи по которым, зависят напрямую от колебания процентных ставок, что делает российские банки защищенными от процентных рисков.

Однако опыт текущего финансового кризиса доказал ошибочность такой позиции. Процентные риски в российской банковской практике реализуются не столько на уровне переоценки финансовых инструментов, сколько за счет влияния колебания ставок на совокупный финансовый результат банков из-за несогласованности в структуре фондирования активных и пассивных операций.

В ситуации высокой волатильности процентных ставок по кредитным и депозитным операциям на фоне сокращения процентных спрэдов банк легко может стать убыточным за счет реализации балансового процентного риска. Чтобы это не допустить, необходимо использовать специфические методы управления процентным риском, описанию которых посвящен данный семинар.

Цели семинара

В процессе обучения слушатели познакомятся со стандартами мировой практики управления процентными рисками в банках. Под процентным риском понимается риск зависимости финансового результата банка от колебания процентных ставок на рынке (балансовый риск). Особое внимание будет уделено методологиям gap-анализа переоценки, gap-дюрации, моделям мэппинга потоков платежей (в т.ч. методу Базельского Комитета).

Также будет продемонстрировано, как методы, применяемые в международной практике, а также предлагаемые Банком России для управления процентном риском, могут быть использованы в рамках требований указания ЦБ РФ №3624-У.

Семинар сопровождается рассмотрением большого числа практических примеров и решением задач по оценке процентных рисков.

В основе семинара лежит практика преподавания соответствующей дисциплины в Бизнес школе Университета Стэнфорда.

Спикеры семинара:

• А.В. Буздалин, к.э.н., заместитель генерального директора компании «Интерфакс Бизнес Сервис», руководитель Проекта "Управление рисками. Кредитные организации" Группы "Интерфакс"
• Степанова О.А., заместитель руководителя центра решений для финансовых рынков, компании «ПРОГНОЗ»

Программа семинара

Условия участия по оферте

Стоимость участия:

• 12 000 руб. - за 1-го участника от компании
• 11 500 руб. - за 2-х и более участников от компании

СПЕЦИАЛЬНАЯ ЦЕНА для действующих клиентов ЭФИР – 9 600 руб.

Все цены указаны с учетом НДС (18%). Скидки не суммируются.

Всем участникам семинара будет предоставлен раздаточный материал и выдан именной сертификат Учебного центра "Интерфакса".